Технічні індикатори ринку використовувалися ще до загальної комп'ютеризації. Трейдери їх застосовують із метою отримання додаткових уявлень про рух ціни активу в майбутньому. За допомогою таких інструментів легше ідентифікувати різні патерни та отримати сигнали на купівлю/продаж за умов певної ринкової ситуації. Існує безліч індикаторів, які використовуються при свінг-трейдингу та середньострокових торгівлях, а в окремих випадках — і при довгострокових інвестиціях.
Для технічного аналізу підходять далеко не всі такі інструменти, тому вибирати їх треба особливо ретельно. Потрібно пам'ятати, що ідеальних індикаторів немає. Деякі з них не просто марні, але й шкодять торгівлі.
Індикатор технічного аналізу: у чому суть
Технічний індикатор — це функція, яка будується на значеннях статистичних показників торгівлі (ціни, обсягів та ін.). Вона дає змогу прогнозувати майбутню вартість активу. Розрахунки проводяться за певним алгоритмом на підставі інформації про котирування за певний період. Назва «технічний» надана тому, що до уваги беруться не фундаментальні показники активів, що торгуються, зокрема виторг і дохід компанії, а тільки статистичні.
Подібні інструменти створюють для спрощення технічного аналізу та застосовують на різних ринках і біржах, у тому числі криптовалютних. Використовуються здебільшого у вигляді графіків, накладених або поєднаних із графіками цін/обсягів активів, що торгуються.
Аналіз із їхньою допомогою називають ще математичним. В основі кожного такого алгоритму лежить певна формула, за якою й ведуться розрахунки. Вона відрізняється залежно від виду індикатора та його призначення. Наприклад, використовуючи алгоритм, можна дізнатися середні котирування за певний період, провести розрахунок ціни закриття/відкриття ринку або ін.
Спочатку робота з індикаторами виконувалася вручну. З розвитком електронно-обчислювальної техніки розрахунки почали проводитися автоматизовано, що значно спростило проведення аналізу. Сьогодні індикатори для трейдингу — це програмні рішення, які інтегруються в торговий термінал. Вони змінюють стандартний графік цін відповідно до робочого алгоритму та передустановок трейдера. За допомогою цих інструментів отримують одразу результат, завдяки якому можна визначитися зі стратегією ведення торгів.
Як працюють індикатори в трейдингу
Яку б стратегію не вибрав трейдер, робота на фондовому ринку здійснюється за певним алгоритмом:
-
перед входом оцінюється можливість розвороту чи стійкості тренду;
-
встановлюється момент відкриття угоди;
-
розміщується ордер.
Підсумок угоди визначає скрупульозність дослідження ринку перед відкриттям позиції. Багато його учасників не використовують фундаментальний аналіз. Для них достатньо інформації, отриманої при оцінці графіка. Кожен індикатор говорить про коливання цін, які свідчать про ринкову ситуацію. З їхньою допомогою можна визначати тренд, його розворот, кількість угод за хвилину, обсяги продажу та інші фактори ринку.
Виділяють випереджальні та запізнювальні технічні індикатори. Перші дозволяють отримати сигнал про ймовірний тренд, другі виявляють вже наявний напрямок ціни. Вони дають можливість виявити рівні та патерни на графіках. Для трейдингу це важливо, адже з'являються гарні моменти для стоп-лоссів та відкриття позиції. Використовуються ці інструменти також механічними торговельними системами під час алгоритмічної роботи.
Не варто застосовувати індикатори як самостійні інструменти. Ними доповнюють аналіз рівнів підтримки, опору або ліній трендів. Коли більша частина технічних індикаторів дає сигнал до купівлі/продажу (і це підтверджують інші методи аналізу), можна діяти. Трейдеру необов'язково вивчати кожен інструмент. Достатньо освоїти один, щоб зрозуміти принцип роботи інших. В індикаторах одного виду практично немає відмінностей.
Основні класи технічних індикаторів
Індикатори для трейдингу поділяють на різні групи, кожна з яких має свої особливості.
Трендові індикатори
Назва класу говорить сама за себе. За допомогою таких інструментів можна визначити тренд, його напрямок та розворот. В їхній основі — ковзна середня лінія, яка має багато різновидів, та згладжування ціни. Трендові індикатори запізнюються, тому для прогнозування їх краще не застосовувати. З їх допомогою визначають стійкість вже наявного тренду та його закінчення, особливо при поєднанні кількох ковзних ліній. Деякі індикатори:
-
Moving Average (МА);
-
Standard Deviation (SD);
-
Average Directional Index (ADX);
-
Ichimoku Kinko Hyo;
-
Accumulation Swing Index (ASI);
-
Bollinger Bands та ін.
Використовуючи ці інструменти, трейдеру легше оцінити загальну ситуацію на біржі та зрозуміти, яка тенденція переважає. Про висхідний чи низхідний тренд можна говорити, коли ковзні середні показники відповідно зростають чи знижуються. Трендові індикатори на біржі можуть свідчити не лише про направлення котирувань. Ключові їх показники — це зона перепроданості/перекупленості та інші критерії, які вказують на розворот тренду.
Індикатори-осцилятори
Осцилятори належать до випереджальних інструментів. Вони допомагають скласти прогноз руху ціни за певний час. Добре виконують своє завдання, коли відсутній виражений тренд. Інакше вони марні. Осцилятори можуть також у момент розвороту демонструвати екстремальні значення та натякати на початок нового тренду. Їхня побудова відбувається в окремому від графіка вікні. Переважно це криві, які знаходяться в певному діапазоні.
В основу інструментів теханалізу покладені різні ідеї. Так, осцилятори ґрунтуються на теорії «пружинки», згідно з якою ціна завжди повертається до попереднього значення. Серед них варто виділити:
-
Moving Average of Oscillator (OsMA);
-
Acceleration/Deceleration (AD);
-
Bulls Power;
-
DeMarker (DeM);
-
Elder Rays;
-
Mass Index (MI).
Найвідоміші осцилятори — індекс відносної сили (Relative Strength Index) та стохастик RSI (StochRSI). Застосування цих інструментів дає змогу відстежити напрямок котирувань, проаналізувати перекупленість/перепроданість активу. Вони вказують також на невідповідність ціни та сигналів індикатора, визначають, чи можливе продовження короткострокового тренду в рамках діапазону.
Нестандартні допоміжні інструменти
Використання індикаторів може заплутати новачків. Ці програми досить підступні, нерідко показують у різні боки. Трендові їхні види не мають користі в «болоті», демонструють неправдиві дані. Осцилятори можуть надавати неправдиву інформацію при стійкому тренді. Але не варто зневірятися. Важливо враховувати ситуацію на ринку, а також використовувати нестандартні інструменти, серед яких:
-
лінії Фібоначчі;
-
ZigZag;
-
Deviation Channels та ін.
Є також індикатори Б. Вільямса, які часто виділяють як окрему групу. Вони названі на честь відомого трейдера, який зробив вагомий внесок у технічний аналіз.
Щоб збудувати ефективну стратегію, потрібно використовувати алгоритми різного типу. Необхідно також враховувати, що найточніший індикатор — це сама ціна на різних таймфреймах.
Особливості роботи з індикаторами під час біржової торгівлі
Як уже говорилося, індикатори трейдингу здебільшого потрібні трейдерам, які торгують у стислі терміни. Вони дозволяють точніше аналізувати криптовалютний, валютний, ринок фондових індексів та ін.
Брокерські торгові термінали пропонують різні переваги, у тому числі великий вибір індикаторів та можливість підключити нові подібні інструменти. Для застосування певного алгоритму необхідно ознайомитися з його особливостями, розібратися, як працює формула. Це дозволить потім зрозуміти, які сигнали використовувати як заклик до дії, а на які не варто зважати.
Налаштування індикаторів встановлені за замовчуванням. Але за потреби їх налаштовують вручну під себе. Наприклад, можна змінити показники періодів, інтервалів. Це дозволяє збільшувати або знижувати чутливість індикатора. Потрібно розуміти, що не існує найкращих налаштувань, — рекомендується орієнтуватися на ситуацію. Якщо трейдер хоче їх поміняти, він має бути впевненим у своїх діях.
При виборі відповідних алгоритмів для проведення технічного аналізу важливо знайти золоту середину. Індикатори трейдингу використовують навіть професійні гравці ринку. Без них — ніяк. Хоча ці інструменти дають великі можливості, завішувати вікно десятками графіків теж не варто. Інакше можна втратити контроль за торгами. Часто досить 2-3 різних видів індикаторів, які ставлять не навмання, а відповідно до обраної стратегії.
