Торговля по уровням — один из главных принципов работы трейдеров. Он предполагает трейдинг на пробой и отскок (отбой). Темой сегодняшней статьи будет второй способ торговли. Рассказываем, как отличить верный сигнал для открытия позиции от ложного, как выставлять стоп-лоссы (Stop Loss), а также рассмотрим другие особенности такого вида трейдинга.
Отскок при торговле на биржевом рынке: в чем суть
Стратегия трейдинга «Отскок от линии» имеет сходства с другими торговыми системами, но есть и некоторые отличия. Основывается она на таких главных понятиях, как уровни поддержки (Support), сопротивления (Resistance) и медианы — средние линии. Такой вид деятельности предполагает использование простых графических изображений.
Отскок в трейдинге представляет собой паттерн теханализа, когда наблюдается разворот цены и ее восходящее движение от уровня поддержки. Стоимость актива сначала падает к Support Line, потом происходит касание, затем следует разворот и рост котировок. То есть термином обозначается восстановление после предварительного негативного движения. Противоположным значением является пробой.
Раньше отскоки предполагали покупку от линии поддержки. Теперь стратегия предусматривает и продажу от уровня сопротивления. Раскроем первый способ трейдинга. Следует понимать, что вести торги можно и на продажу, но лишь в зеркальном отображении.
На сильных рынках отбои формируются достаточно быстро. Предоставляется только небольшое окно, чтобы войти в них при лучших котировках.
Какие есть виды отскоков
Классификацию отскоков проводят с учетом разных критериев. По виду линии поддержки отличают такие отбои:
-
от Support Line, которая строится от предыдущего минимального значения;
-
от круглого уровня;
-
от линии тренда;
-
от 50% уровня Фибоначчи;
-
от Support Line иного типа.
В зависимости от взаимосвязи с линией поддержки различают такие отскоки:
-
недолет;
-
точное «касание»;
-
прокол (ложный пробой).
Отбой может быть V-, W-образным. Иногда он формирует область консолидации — сложные формации (например, паттерн «перевернутая голова и плечи»). По результативности различают удавшийся и неудавшийся отскоки. В первом случае цена после отбоя движется вверх, а во втором наблюдается незначительное ее повышение, после чего можно видеть медвежий пробой поддержки.
Плюсы и минусы отскоков
Трейдинг на отбоях имеет ряд достоинств:
-
Позволяет снизить риски. Такой трейдинг тесно переплетен с уровнями поддержки. Это дает возможность планировать риски, когда выбираются уровни для использования стоп-лоссов.
-
Может применяться на различных рынках: валютном, криптовалютном, акционном и др. Отбои наблюдаются на разных таймфреймах.
-
Позволяет найти локальную точку входа при глобальных рыночных операциях, в том числе можно присоединиться к тренду на старшем таймфрейме.
Если говорить о недостатках, то стоит выделить такой фактор, как субъективность проведения Support Line. Кроме того, невозможно быть полностью уверенным в стойкости уровня поддержки и формировании существенного отскока от него.
Как трейдеру работать с отскоками
На отбоях торгуют, используя два подхода:
-
Прогнозируется разворот от Support Line. Трейдер рассчитывает на то, что при подходе котировок к уровню будет отскок. Соответственно, когда стоимость подойдет к линии поддержки, он откроет сделку, противоположную движению рынка. Тогда трейдер рискует, поскольку цена может продолжить снижаться сразу либо после кратковременной консолидации возле Support Line.
-
Разворот подтвержден. Такой подход стандартный. Когда сигналы позволяют получить уверенность в развороте котировок и отбое, покупатели проявляют инициативу. Трейдер входит в рынок, открывая длинную позицию. Цена в таком случае значительно повышается по сравнению с уровнем поддержки. Риск определен тем фактором, что при установке Stop Loss ниже минимальных значений отскока можно наблюдать «широкий стоп».
Лучшие входы между этими двумя способами торговли определить сложно. Предугадать нижнюю грань отбоя нелегко, поэтому рекомендуется для трейдинга использовать одну из вышеприведенных стратегий. Какую из них выбрать? Каждый случай индивидуальный. Учитывать надо качества трейдера, то, каким он видит рынок, как относится к риску. Можно, например, попробовать оба подхода на демосчете (если таков есть у брокера) и выбрать для себя оптимальный вариант.
«Отскок дохлой кошки»: что означает понятие
«Отскок дохлой кошки» — финансовый термин, использующийся как сленговое выражение при биржевых торгах. Описывает ситуацию ложного отбоя, после проявления которого котировки дальше снижаются.
Объясняем доступно, что такое «отскок дохлой кошки». Это тот случай, когда происходит незначительный отбой от уровня поддержки. Разворот не активизирует покупателей. Спрос неустойчивый, что не дает возможность развивать движение цены вверх. В такой ситуации может наблюдаться несколько отскоков, каждый из которых слабее предыдущего, с дальнейшим разворотом и медвежьим пробоем поддержки. Такое движение котировок можно сравнить с тем, как шарик отскакивает от поверхности с уменьшающейся силой. Метафора основывается на том, что даже неживое животное после стремительного падения с высоты может немного подскочить.
«Отскок дохлой кошки» демонстрирует пример обвала цены акций Cisco System. В начале весны 2000-го стоимость ценных бумаг компании достигла $82, но через год она уже составила $15,81. К ноябрю 2001-го котировки повысились до $20,44, однако в сентябре следующего года цена акций снизилась до $10,48.
Спрогнозировать проявление такого паттерна невозможно. Его констатируют уже постфактум. Многие трейдеры в момент отбоя предполагают разворот тренда. В актив инвестируются деньги, которые в результате сгорают. Но на паттерне можно заработать, поскольку ценные бумаги определенный период растут. Участнику рынка нужно открыть позицию short в середине дня медвежьего пробоя либо при закрытии дневной свечи. Чтобы снизить риски, не стоит устанавливать Stop Loss выше наиболее незначительного отбоя.
Как повысить результативность трейдинга на отбоях с применением индикаторов объема
Чтобы торговля была более успешной, стоит воспользоваться продвинутыми инструментами торговой платформы, которую предоставляет брокер. Они позволяют эффективно анализировать графики акций, фьючерсов, криптовалют.
Индикаторы объемного анализа помогают подтвердить открытие позиции short. Необходимо тщательно рассмотреть график котировок актива, где есть медвежий пробой поддержки после нескольких «отскоков дохлой кошки». Можно использовать индикаторы Delta и Stacked Imbalance. Открывать короткую позицию стоит, например, когда наблюдается следующая ситуация:
-
происходит внезапный всплеск отрицательной Delta (говорит о высокой активности продавцов);
-
образуется широкая медвежья свеча с закрытием;
-
индикаторы Stacked Imbalance дают сигнал о верховенстве продавцов.
Действовать нужно в соответствии с медвежьими настроениями рынка. Для открытия шорта необязательно знать, что повлекло за собой волну продаж. Стоп-лосс для защиты устанавливают выше уровня, на котором индикатор имбалансов демонстрировал превосходство продавцов.
Если трейдер работает с использованием первого подхода, когда только прогнозируется разворот, короткая позиция открывается при наблюдении неуверенного повышения котировок к уровню сопротивления. Тогда еще нет подтверждения, что случился отбой. Факты, говорящие о нем, требуются при использовании второго способа торговли. Первые, скорее всего, будут появляться на инструменте Delta, когда происходит резкая его смена с положительного значения на отрицательное.
Работают на отскоках и с фьючерсным рынком на фондовые индексы. Например, можно проанализировать внутридневную ситуацию. Если на рынке наблюдается поддержка (и к ней движется цена), необходимо отыскать подтверждение для входа в длинную позицию на отбое. Для этого используют индикаторы Delta и Dynamic Levels. Положительным знаком будут такие ситуации:
-
Уровень максимального объема разворачивается горизонтально. Это значит, что появился баланс между спросом и предложением после нисходящего движения к Support Line.
-
Наблюдается попытка возобновления медвежьего тренда, потерпевшая неудачу. Всплеск отрицательной Delta говорит о проявлении инициативы продавцов, что влечет за собой снижение цены. Происходит нивелирование ситуации активностью покупателей.
-
Напор продавцов невысокий (столбцы отрицательной дельты небольшие) после последующего снижения.
Наличие трех таких сигналов указывает на возможность открытия длинной позиции. Защититься стоит с помощью стоп-лосса, который, например, устанавливают ниже минимальных значений динамического канала. В дальнейшем его понемногу повышают, что убережет увеличивающийся доход.
Вывод
Отбой от уровня — это один из методов торговли по правилам. В теории все кажется просто: трейдер ждет, что при приближении цены к уровню будет отскок, то есть разворот котировок. Но на практике все сложнее. Стоит учитывать силу линии и допустимость пробития. Необходимо различать также классический отскок от поддержки и ретест уровня после пробоя, если, например, Support становится Resistance.
Следуя правилам стратегии, можно получить хорошую прибыль. Нужно понимать, что для торговли от уровней требуется определенный опыт, чтобы принимать решение в зависимости от ситуации.