Технические индикаторы рынка использовались еще до всеобщей компьютеризации. Трейдеры их применяют с целью получения дополнительных представлений о движениях цены актива в будущем. С помощью таких инструментов легче идентифицировать разные паттерны и получить сигналы на покупку/продажу при определенной рыночной ситуации. Существует множество индикаторов, использующихся при свинг-трейдинге и среднесрочных торговлях, а в некоторых редких случаях — и при долгосрочных инвестициях.
Для технического анализа подходят далеко не все подобные инструменты, поэтому выбирать их надо с особой тщательностью. Нужно помнить, что идеальных индикаторов нет. Некоторые из них не просто бесполезны, но и вредят торговле.
Индикатор технического анализа: в чем суть
Технический индикатор — это функция, которая строится на значениях статистических показателей торговли (цены, объемов и т. д.). Она позволяет прогнозировать будущую стоимость актива. Расчеты проводятся по определенному алгоритму на основании данных о котировках за некоторый период. Название «технический» дано потому, что во внимание принимаются не фундаментальные показатели торгуемых активов, в частности выручка и доход компании, а только статистические.
Подобные инструменты создают для упрощения технического анализа и применяют на разных рынках и биржах, включая криптовалютные. Используются чаще в виде графиков, наложенных или совмещенных с графиками цен/объемов торгуемых активов.
Анализ с их помощью называют еще математическим. В основе каждого такого алгоритма лежит определенная формула, по которой и ведутся расчеты. Она отличается в зависимости от вида индикатора и его предназначения. Например, используя алгоритм, можно узнать средние котировки за некоторый период, провести расчет цены закрытия/открытия рынка или др.
Изначально работа с индикаторами выполнялась вручную. С развитием электронно-вычислительной техники расчеты начали проводиться автоматизированно, что значительно упростило проведение анализа. Сегодня индикаторы для трейдинга — это программные решения, которые интегрируются в торговый терминал. Они изменяют стандартный график цен соответственно рабочему алгоритму и предустановкам трейдера. С помощью этих инструментов получают сразу результат, благодаря которому можно определиться со стратегией ведения торгов.
Как работают индикаторы в трейдинге
Какую бы стратегию ни выбрал трейдер, работа на фондовом рынке осуществляется по определенному алгоритму:
-
перед входом оценивается возможность разворота или устойчивости тренда;
-
устанавливается момент открытия сделки;
-
размещается ордер.
Итог сделки определяет скрупулезность исследования рынка перед открытием позиции. Многие его участники не используют фундаментальный анализ. Для них достаточно информации, полученной при оценке графика. Каждый применяемый индикатор говорит о колебаниях цены, в которых отражена рыночная ситуация. С их помощью можно определять тренд, его разворот, количество сделок за минуту, объемы продаж и другие факторы рынка.
Выделяют опережающие и запаздывающие технические индикаторы. Первые позволяют получить сигнал о вероятном тренде, вторые выявляют уже существующее направление цены. Они дают возможность выявить уровни и паттерны на графиках. Для трейдинга это немаловажно, ведь появляются хорошие моменты для стоп-лоссов и открытия позиции. Используются данные инструменты также механическими торговыми системами при алгоритмической работе.
Не стоит применять индикаторы как самостоятельные инструменты. Ими дополняют анализ уровней поддержки, сопротивления или линий тренда. Когда большинство из технических индикаторов дает сигнал к покупке/продаже (и это подтверждают другие методы анализа), можно действовать. Трейдеру необязательно изучать каждый инструмент. Достаточно освоить один, чтобы понять принцип работы остальных. В индикаторах одного вида практически нет отличий.
Основные классы технических индикаторов
Индикаторы для трейдинга разделяют на разные группы, каждая из которых имеет свои особенности.
Трендовые индикаторы
Название класса говорит само за себя. С помощью таких инструментов можно определить тренд, его направление и разворот. В их основе — скользящая средняя линия, которая имеет много разновидностей, и сглаживание цены. Трендовые индикаторы запаздывающие, поэтому для прогнозирования их лучше не применять. С их помощью определяют устойчивость уже существующего тренда и его окончание, особенно при сочетании нескольких скользящих линий. Некоторые индикаторы:
-
Moving Average(МА);
-
Standard Deviation (SD);
-
Average Directional Index (ADX);
-
Ichimoku Kinko Hyo;
-
Accumulation Swing Index (ASI);
-
Bollinger Bands и др.
Используя эти инструменты, трейдеру легче оценить общую ситуацию на бирже и понять, какая тенденция преобладает. О восходящем либо нисходящем тренде можно говорить, когда скользящие средние соответственно растут либо снижаются. Трендовые индикаторы на бирже могут свидетельствовать не только о направлении котировок. Ключевые их показатели — это зона перепроданности/перекупленности и другие критерии, указывающие на разворот тренда.
Индикаторы-осцилляторы
Осцилляторы принадлежат к опережающим инструментам. Они помогают составить прогноз движения цены через определенное время. Хорошо выполняют свою задачу, когда отсутствует выраженный тренд. В противном случае они бесполезны. Осцилляторы могут также в момент разворота демонстрировать экстремальные значения и намекать на начало нового тренда. Их строение происходит в отдельном от графика окне. Преимущественно это кривые, которые находятся в определенном диапазоне.
В основу инструментов теханализа положены разные идеи. Так, осцилляторы основываются на теории «пружинки», согласно которой цена всегда возвращается к предыдущему значению. Среди них стоит выделить:
-
Moving Average of Oscillator (OsMA);
-
Acceleration/Deceleration (AD);
-
Bulls Power;
-
DeMarker (DeM);
-
Elder Rays;
-
Mass Index (MI).
Самые известные осцилляторы — это индекс относительной силы (Relative Strength Index) и стохастик RSI (StochRSI). Применение этих инструментов дает возможность отследить направление котировок, проанализировать перекупленность/перепроданность актива. Они указывают также на несоответствие цены и сигналов индикатора, определяют, возможно ли продолжение краткосрочного тренда в рамках диапазона.
Нестандартные вспомогательные инструменты
Использование индикаторов может запутать новичков. Эти программы достаточно коварные, нередко показывают в разные стороны. Трендовые их виды не несут пользы в «болоте», предоставляют неправдивые данные. Осцилляторы могут давать ложную информацию при устойчивом тренде. Но не стоит отчаиваться. Важно учитывать ситуацию на рынке, а также использовать нестандартные инструменты, в числе которых:
-
линии Фибоначчи;
-
ZigZag;
-
Deviation Channels и др.
Есть также индикаторы Б. Вильямса, которые часто выделяют как отдельную группу. Они названы в честь известного трейдера, сделавшего весомый вклад в технический анализ.
Чтобы построить эффективную стратегию, нужно использовать алгоритмы разного типа. Необходимо также учитывать, что наиболее точный индикатор — это сама цена на различных таймфреймах.
Особенности работы с индикаторами при биржевой торговле
Как уже говорилось, индикаторы трейдинга чаще нужны трейдерам, торгующим в сжатые сроки. Они позволяют точнее анализировать криптовалютный, валютный, рынок фондовых индексов и др.
Брокерские торговые терминалы предлагают разные преимущества, включая большой выбор индикаторов и возможность подключить новые подобные инструменты. Для применения определенного алгоритма необходимо ознакомиться с его особенностями, разобраться, как работает формула. Это позволит потом понять, какие сигналы использовать как призыв к действию, а на какие не стоит обращать внимания.
Настройки индикаторов установлены по умолчанию. Но при необходимости их настраивают вручную под себя. Например, можно изменить показатели периодов, интервалов. Это позволяет повышать или снижать чувствительность индикатора. Нужно понимать, что не существует самых лучших настроек, — рекомендуется ориентироваться на ситуацию. Если трейдер хочет их поменять, он должен быть уверенным в своих действиях.
При выборе подходящих алгоритмов для проведения технического анализа важно найти золотую середину. Индикаторы в трейдинге используют даже профессиональные игроки рынка. Без них — никак. Хотя данные инструменты дают большие возможности, занавешивать окно десятками графиков тоже не нужно. Иначе можно потерять контроль над торгами. Часто достаточно 2-3 разных видов индикаторов, которые ставят не наугад, а согласно выбранной стратегии.
